Construire une allocation d'actifs

Durée

Prérequis

• Connaitre les différentes classes d'actifs
• Savoir faire un diagnostic même sommaire des marchés financiers

Objectifs

• Avoir un aperçu de la théorie de gestion de portefeuille
• Avoir un regard critique sur la théorie
• Savoir construire un portefeuille à partir de votre diagnostic des marchés financiers et de la lecture de la macro économie
• Avoir une méthode pragmatique et facilement reproductible de construction de portefeuille.
• Donner une réponse précise à un client en termes d'allocation d'actifs

Programme

• La théorie (Markowitz)
• La pratique
• Allocation stratégique
  • Définition d'un scenario macro économique
  • Choix des classes d'actifs
• Allocation tactique
• Analyse quantitative
• Analyse qualitative